В этой статье мы рассмотрим, как использовать кластерный анализ в трейдинге и какие плюсы от этого вы сможете получить. Следует заметить, что при заключении сделки, помимо ее инициатора, есть и другая сторона, предоставившая объем. Кластерный график представляет собой нанесение этих сделок шорт или лонг на ценовые уровни.
- Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем.
- Или же картинка может быть подана в таком виде, как на Volfix, в зависимости от настроек и спецификации торгового терминала.
- По сути, кластерный анализ Форекс заключается в подсчете групп дельт в одном звене.
- Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей.
- В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну.
Если работа на рынке осуществляется на терминале Quik, то используется таблица (лента) всех совершенных сделок. Ее можно посмотреть для любого торгуемого финансового инструмента. Для того чтобы было видно, в какую сторону направляется цена, специалисты изобрели кластерный график. Чаще всего данный индикатор применяется для определения наиболее вероятного направления движения цены. Хорошую работу он помогает вести как с использованием классических стратегий, так и стратегий торговли «от противоположного».
Профиль кластера
Более наглядным является кластерный график на нём можно увидеть значимые уровни накопления и распределения объемов, построить уровни поддержки и сопротивления. Кластеры четко показывают действия крупных игроков и направления их сделок – покупка или продажа. Поскольку сделки сразу отражаются в них, можно отслеживать их объемы и цены, по которым эти сделки заключаются. Помимо этого, при совершении их по одинаковой цене в пределах одной свечи, объемы сделок автоматически суммируются, что позволяет трейдерам получить актуальную и точную информацию. Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах. В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну.
- Чаще всего это поиск линии тренда, определение ложных пробоев, системы на разворот, торговля на пробитие важных уровней или флетовый трейдинг.
- Включает в себя вертикальный и горизонтальный объем, оценку крупных сделок, всплесков объемов, а также анализ тиковых графиков.
- Таким образом, трейдер может иметь подробное описание того, что происходит в процессе образования свечи.
- В частности позволяет трейдеру проводить анализ рынка сразу с разных ракурсов.
- Разработана для анализа результатов торговых бирж Форекс, NetInvestor и Quik.
- Он называется также рыночным профилем и изображается как гистограмма, указывающая данные проторгованного объема на каждом рыночном участке.
Обратите внимание, что в кластерах на каждом уровне цен отмечен определенный объем. Некоторые прямоугольники окрашиваются в зеленый и красный цвета. Это очень значимые выбросы объемов, которые могут серьезным образом повлиять на движение рынка. Но ведь любое движение рынка измеряется сделками, а любая сделка дает информацию, о которой многие трейдеры забывают и никогда не принимают в расчет. Это объем, время, в которое данный объем сформировался, и цена, по которой данная сделка прошла. Кластерный анализ — тот же профиль объема, но каждой отдельной свечи или тика с указанием конкретного количества контрактов (сделок).
Горизонтальный торговый объем
Какие же объёмы подойдут для грамотного анализа графика и точных входов в рынок. Давайте разбираться в разнице между различными типами объёмами. Используя кластерный анализ, можно увидеть указания на вероятность пробоя или отскока. РОС указывает на максимальный объем, прошедший на баре (свече).
Его точность определяется включением каждой сделки, совершенной на рынке. Заданные математические операции автоматически объединяют сделки по соответствующим критериям, что на выходе дает распределение по объему цен. Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема. Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском. Данная статья посвящена такому техническому приему как кластерный анализ.
При этом в обязательном порядке учитывается конкретная цена и время продажи/покупки актива. Он помогает пристальнее взглянуть на проходящие сделки, а именно, обнаружить айсберг заявки и крупные накопления объемов. Также для полноценной торговли необходимо торговля на бирже обучение понимание агрегированной ленты сделок, то есть функции биржевого стакана, основанной на фиксации ударов в рынок. Видеть точки ударов необходимо для выявления старта импульсного движения. За импульсным движением и ведут охоту трейдеры-скальпиристы.
Бесплатные программы для проведения кластерного анализа
Чтобы получить представление о рынке, следует воспользоваться платформой Метатрейдер 5 либо скачать одну из доступных программ и включить её в свой действующий терминал. В сети можно встретить массу платных и бесплатных разработок, предоставляющих кластерные графики акции роста разного качества. Суть анализа заключается в соборе элементов в группы (кластеры) по схожим харакетристикам. То есть кластерный анализ форекс подразумевает разделение финансовых индикаторов и показателей за определенный промежуток времени по разным категориям.
Новые стратегии форекс
Изменение котировок одного актива обычно включат цепочку связанных событий по другим финансовым инструментам. Как правило, осознание появившегося тренда приходит в то время, когда он демонстрирует бурное развитие. Такой запоздалый вход в рынок чреват потерями, ведь направление цены может в любой момент измениться. Попадание в коррекционную волну повлечет крупные потери, которые практически невозможно возместить. Сравнивая значения объемов друг с другом, мы можем видеть самые большие вливания денег, а большие вливания денег часто приводит либо к остановке, либо полному развороту тренда. Тем не менее, иногда кластер может работать, особенно, если актив покупает инвестор в долгосрочной перспективе, который просто кинул огромный limit-ордер или сразу купил в market.
Как правило, их комбинируют с другими программами, например, выполняющими алгоритм по типу схоластика. Тогда TPO и TPO Range становятся своеобразными фильтрами, которые способны показать трейдеру такие контрольные точки на графике, как ключевые уровни поддержки и сопротивления. Для скальпинга решающее значение будет иметь интерес трейдера инвестирование в памм счета к определенному ценовому уровню. Анализ с применением кластеров позволяет взглянуть на движение этой цены изнутри, что очень удобно и открывает большие возможности для эффективной работы. • DD3 – максимальный объем находится в верхней половине кластера (бара). • DU3 – максимальный объем находится в нижней половине тела кластера (бара).
Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объёмами. Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере. Торгуя на рынке, из методов кластерного анализа лучше использовать профиль дельты. Он помогает увидеть, есть ли крупный игрок, действует ли он в сторону быков или медведей. Если сравнить со свечным графиком, кластерный более информативен, чем и пользуются профессионалы. На скриншоте это отчётливо видно, это красная полоса, в которой проторговали 1758 контрактов.
Он отлично работает как фильтр, позволяющий отсечь все неуверенные сделки. Кластерный анализ – трейдинг, направленный на максимальное снижение возможных потерь. Вовсе не обязательно для использования кластерного анализа в трейдинге скачивать программу и устанавливать ее на свое устройство. Существуют онлайн-проекты, позволяющие сделать это без дополнительных настроек. По сути, это тот же график кластерного анализа, который показывает объемы, только онлайн, а не нашем компьютере.
“Дельта” — это разница между объемами сделок на покупку (Ask) и продажу (Bid) в одном кластере. Кластерный анализ — это способ оценки рынка, основанный на объеме, используемый скальперами и краткосрочными внутридневными трейдерами на фондовом и криптовалютном рынках. Современные трейдеры используют стратегии, основанные на изменении объема торгов, эффективно применяя их на разных рынках и временных интервалах. Благодаря этому методу прогнозирования вы сможете получать более точные сигналы для открытия позиций.